Você está aqui: Referência gt Limitações de dados históricos Limitações de dados históricos As solicitações de dados históricos estão sujeitas às seguintes limitações: para todos os valores Os dados de Tick-by-tick não são retransmitidos através de qualquer tecnologia de API, nós fornecemos apenas os valores brutos usados para calcular o Barras de tempo. Estudos e indicadores não são retransmitidos através de qualquer tecnologia API. Os tamanhos de barra intra-dia são retransmitidos no fuso horário local, os tamanhos de barras diárias e maiores são retransmitidos no fuso horário do Exchange. Para tamanhos de barra diários e maiores, o valor da data só retornará no formato yyyymmdd, formatDate 2 só é suportado para barras intra-dia. Para estoques, CMDTY, ETFs, Forex, Índices e CFDs As solicitações de dados históricos que usam um tamanho de barra de 30 segundos ou menos só podem voltar seis meses. As solicitações de dados históricos podem retornar um ano civil completo ou mais, dependendo do número de linhas de dados de mercado em tempo real simultâneas: Número de Linhas de Dados do Mercado Limite de Solicitação de Dados Históricos As linhas de dados de mercado podem ser aumentadas com base em montantes mensais de comissões, quantidade de capital E cotação Booster subscrições. Uma linha de dados de mercado refere-se a uma linha de cotação em TWS e a cada método reqMktData () e reqRealTimeBars () invocado na API. Para obter mais informações sobre como os dados de mercado são afetados por comissões e equidade, expanda a seção Como Mercado de Dados é Calculado na página Exibição de Dados de Mercado em nosso site. Os Boosters de Cotações são contabilizados em cima dos seus limites atuais de linha de dados de mercado em tempo real. Para obter mais informações sobre como os dados do mercado são afetados manualmente por inscrições de reforço de cotação, consulte a seção Booster de Cotações da página de Exibição de Dados de Mercado. Você se inscreve para Cotações Boosters na página de Assinaturas de Dados de Mercado no Gerenciamento de Conta. A tabela a seguir lista a comissão mensal exigida, a equidade exigida, e os pacotes de incentivos de cotação necessários para aumentar o total de anos de dados históricos: Anos totais de dados históricos Com x Data Mthly Com Mthly Comissão Equivalente exigido x Dados Mthly Equity Data Mthly Equity Dados obrigatórios - Dados Padrão Necessário Dados NecessáriosPer Booster Total Booster Menos de USD 4000 Menos Então USD 5.000.000 3 Booster packs ou menos USD 8.0 x 500 USD 4.000 USD 10.000 x 500 USD 5.000.000 4 Booster Packs USD 8.0 x 750 USD 6.000 USD 10.000 x 750 USD 7.500.000 7 Booster Packs USD 8,0 x 1000 USD 8,000 USD 10 000 x 1000 USD 10 000 000 9 Booster Packs USD 8,0 x 1250 USD 10 000 USD 10 000 x 1250 USD 12,500,000 NA (Max Quote Booster Packs é limitado a 10) Nota: 160 Aumentando o quão longe os dados históricos estão disponíveis Não terá efeito sobre as limitações de estimulação. As limitações de estimulação são codificadas com segurança no backend do servidor IBs e, como tal, não são ajustáveis pelo usuário. Consulte a seção de Violação de estimulação abaixo para obter mais detalhes. Para Futuros, SSFs e Metais Os pedidos de dados históricos estão disponíveis para Futuros vencidos, 2 anos após a expiração atual. Os pedidos de dados históricos geralmente estão disponíveis por até 6 meses por expiração. As solicitações de dados históricos exigem que o prazo de validade seja especificado, neste momento o contrato contínuo não é suportado. Para Opções, FOPS, Warrants e Produtos de Estrutura As solicitações de dados históricos estão disponíveis somente para expirações atuais. Não há dados de fim de dia (EOD) disponíveis, os tamanhos de barra válidos são de 1 segundo para 8 horas. Os dados históricos são normalmente disponíveis por até 2 meses de calendário por vencimento. Para Obrigações e Fundos As solicitações de dados históricos não estão disponíveis através da API, somente dados em tempo real podem ser solicitados. Nota: 160 Para obter mais informações sobre como solicitar dados em tempo real, consulte Usando a página Tickers no capítulo DDE para Excel, reqMktDataEx () no capítulo ActiveX, reqMktData () no capítulo C, reqMktData () no capítulo Java, reqMktData () No capítulo C e Usando a página de Tickers no capítulo ActiveX para Excel. Para barras de tempo real Ao solicitar barras de tempo real, esta é uma consulta para transmissão de dados históricos, os dados são retransmitidos dos mesmos servidores que fornecem dados históricos. Como tal, ao iniciar a solicitação, está sujeito às mesmas limitações de estimulação descritas abaixo na seção Pacing Violation. Além disso, as solicitações de barras de tempo real estão sendo fornecidas como transmissão, contará para o número total de linhas de dados do mercado, delineadas na página Exibição de dados do mercado em nosso site. Nota: 160 barras de tempo real não disponíveis para DDE. Para obter mais informações sobre solicitações de barra em tempo real, consulte reqRealTimeBarsEX () no capítulo ActiveX, reqRealTimeBars () no capítulo C, reqRealTimeBars () no capítulo Java, reqRealTimeBars () no capítulo C e barras de tempo real no ActiveX para Excel capítulo. Violações de Pacing Todas as tecnologias da API suportam solicitações de dados históricos. No entanto, solicitar os mesmos dados históricos em um curto período de tempo pode causar carga extra no backend e posteriormente causar violações de estimulação. O código de erro e a mensagem que indicam uma violação de estimulação são: 162 - Mensagem de erro do Serviço de Dados Históricos Históricos: violação de estimulação de solicitação de dados históricos As seguintes condições podem causar uma violação de estimulação: Fazer solicitações de dados históricos idênticos em 15 segundos Fazendo seis ou mais solicitações de dados históricos Para o mesmo Tipo de Contrato, Troca e Tick dentro de dois segundos. Além disso, observe a seguinte limitação ao solicitar dados históricos: Não faça mais de 60 solicitações de dados históricos em qualquer período de dez minutos. Se o parâmetro whatToShow em reqHistoricalData () estiver definido como BIDASK, isso conta como dois pedidos e chamaremos os dados históricos BID160 e ASK160 separadamente. Nota: 160 Para obter mais informações sobre solicitações de dados históricos, consulte Exibir dados históricos 160 no capítulo DDE para Excel, reqHistoricalDataEx () 160 no capítulo ActiveX, reqHistoricalData () 160 no capítulo C, reqHistoricalData () 160 no capítulo Java, reqHistoricalData () em O capítulo C e a visualização de dados históricos no capítulo ActiveX para Excel. Validade do que mostrar valores A tabela a seguir lista os valores válidos do whatToShow com base nos produtos correspondentes. Aplica apenas para índices CFD. Para estoque CFD, você deve especificar o estoque subjacente. Duração válida e configurações do tamanho da barra para solicitações de dados históricos A tabela a seguir lista a duração válida e as configurações de tamanho da barra para solicitações de dados históricos da API. Observe que estas são apenas diretrizes, mas se você tentar excedê-las, cada solicitação pode contar como mais do que uma e pode causar uma violação de estimulação conforme descrito acima. Download de dados históricos com Interactive Brokers jTWSdump fornece download fácil (despejo) de histórico e intradía Dados com Interactive Brokers TWS. Ele gera arquivos de texto formatados (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume) prontos para serem importados para qualquer software de gráficos ou de análise. Os pedidos de dados são realizados através de uma interface gráfica ou através da linha de comando. Os pedidos podem ser automatizados fornecendo um arquivo de entrada listando múltiplos contratos. JTWSdump funciona no Windows. Mac e GNULinux. NOVO: suporte adicionado para Futures Spreads e StockStock Combos. Captura de tela da interface gráfica no ambiente Windows. Download de dados históricos e intradias para Ações, Futuros, Opções, Índices, Forex, Combos. Tamanho da barra: segundos 15101530, minutos 123510152030, horas 12348, 1 dia, 1 semana e 1 mês Suporte para contratos de futuros expirados Futures Spreads e StockStock Combos de suporte (recentemente adicionado) Solicitações de dados automatizadas e desatendidas listadas em um arquivo de texto de entrada Até um máximo De 60 consultas em lote por solicitação Pode funcionar como um script de linha de comando com argumentos de linha de comando Nomeação e criação automática de arquivos de dados Salva pedidos de dados manuais bem-sucedidos para arquivo dump. txt para uso posterior Interface gráfica fácil de usar com ajuda sensível ao contexto Funciona no Windows , Ambientes Mac e GNULinux Observe as seguintes limitações: um máximo de 5 anos de dados históricos estão disponíveis e atualmente não é possível solicitar dados de marca. Você também deve estar ciente das limitações impostas pelo IB em uma única consulta de dados para diferentes tamanhos de barras. JTWSdump pode lote várias consultas de dados em uma única solicitação para superar essas limitações. Ele define automaticamente a duração da consulta para maximizar a quantidade de dados baixados para o tamanho da barra selecionada e, em seguida, você só precisa configurar o número de consultas. Exemplo. Para solicitar 3 meses de dados de 1 minuto, você configurou o tamanho da barra para 1 minuto (jTWSdump define automaticamente a duração da consulta para 10 dias para este tamanho da barra) e, em seguida, você definiu o número de consultas para 9 (10 dias x 9 90 dias Um máximo de 5 anos de dados pode ser baixado para tamanhos de barra: 1 min, 2 mins, 3 mins, 5 mins, 15 minutos. Heres uma repartição da quantidade máxima de dados baixados para tamanhos de barra menores (sessão de 24 horas): 1 Seg 10 dias, 15 segundos 1 mês e 30 segundos 3 meses (para a sessão RTH, duas vezes mais dados podem ser baixados). Por meio de um arquivo de entrada, jTWSdump pode baixar ainda mais dados para esses tamanhos de barra menores, mas será demorado . JTWSdump é capaz de gerenciar erros de violação de estimulação e pode funcionar desatendido no fundo, baixando dados enquanto executa outras tarefas. Aqui está um exemplo de uso no qual alimente jTWSdump (através de linha de comando ou interface gráfica) com um arquivo de entrada com conteúdo : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 dia 0 MIDPOINT 1 GOOG STK SMA RT 0 0,0 1 D 5 mins 1 TRADES 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0,0 1 D 2 mins 0 NEGOCIOS 1 QQQ OPT SMART 20070615 45,0 PONTO 1 W 1 hora 1 NEGOCIOS 1 INDU IND NYSE 0 0,0 1 M 1 dia 1 NEGOCIAÇÕES 1 O processamento de Este arquivo de entrada gerou os seguintes arquivos de dados: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPT1 hour. csv e INDUIND1 day. csv. Aqui está a cola do arquivo de dados do QQQQ: 20070328 16: 00: 00,1,92,1,92,1,87,1,91,333 20070328 17: 00: 00,1,75 75,77,1,7575.75,28 20070328 18: 00: 00,1,83 1,83,1,78,1,78,720 20070328 19: 00: 00,1.85,1,97,1.85,1,93,1944 20070328 20: 00: 00,1.95,2.03,1,9,2.03,1442 20070328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Estes são arquivos de texto que agora podem ser importados em qualquer software de análise de gráficos ou abertos com um editor de texto. O arquivo de entrada foi criado por jTWSdump fazendo uso das solicitações de dados manuais que inserimos na interface gráfica, mas poderia ter sido criado com um editor de texto ou programaticamente. Aqui está outro exemplo. Solicitamos manualmente um mês de dados diários para cada estoque Dow Jones Industrials usando a interface gráfica. JTWSdump salvou automaticamente todas as solicitações para arquivo dump. txt. Depois de sair do jTWSdump, renomeamos o arquivo para dumpdow. txt para que ele não fosse substituído. No dia seguinte, instruiu o jTWSdump a usar o arquivo dumpdow. txt armazenado e o jTWSdump re-gerou 30 arquivos de dados para todos os estoques Dow em um minuto (observe que os pedidos de dados durante as horas de negociação regulares demoram mais para concluir). Se você não está satisfeito com o funcionamento padrão do jTWSdump, posso personalizá-lo antes da entrega. Requisitos de uma conta com Interactive Brokers com pelo menos uma assinatura de dados de mercado Trader Workstation instalada e configurada corretamente Ao comprar o software, você aceita usá-lo apenas para fins pessoais (para negociar uma licença diferente, entre em contato comigo). Você não pode transferir, alugar, arrendar, emprestar, copiar, compartilhar o software e a documentação. Você não pode adaptar nem alterar o software e não pode revender o software. Você não pode reproduzir ou distribuir qualquer documentação sem minha permissão. Você pode instalar uma cópia do software em um computador e mover livremente o software de um computador para outro, desde que você seja o único indivíduo que use o software. Em nenhum caso, eu será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo (incluindo, sem limitação, danos por perda de lucro comercial, interrupção de negócios, perda de informações comerciais ou qualquer outra perda pecuniária) decorrentes da Uso ou incapacidade de usar o produto do software ou a prestação ou falha na prestação de serviços de suporte. Para me alcançar, use o formulário de contato. O Interactive Brokers (IB) é um fornecedor de baixo custo de serviços de execução comercial e de compensação para pessoas físicas, conselheiros, grupos comerciais, corretores e hedge funds. A tecnologia líder do IBs oferece acesso direto a ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta do IB Universal. Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite os roteiros interativos para obter mais informações. Copie Copyright 2007-2017 Trading Software Lab. Todos os direitos reservados. Intermediário Brokers Group, Inc. Stock comum Estoque de ações históricas em tempo real após horas Pré-mercado Notícias Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as visitas futuras ao NASDAQ . Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. 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